Stratégie Cac 40
Pour utiliser au mieux l'analyse cac 40 ,il est important de comprendre certains principes .Tout d'abord pour ce qui est du Matrixxoperator ,sachez qu il est trés fiable et destiné aux warrantistes , simplement il n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur ces derniers jours car la volatilité de l'indice est bien moindre en intraday sur novembre.Parce que j'utilise depuis longtemps le Matrixxoperator ,je veux vous garantir qu il a un trés bon comportement quand la volatilité est grande ( comme en 2000/ 2001 ou l'indice variait de 150 a 200 pts sur une seule journée,fréquemment ) mais qu il est limité lorsque la volatilité est faible .Par son non -éxécution le matrixxoperator mets en garde les utilisateurs de warrants en intraday : il n'est peut etre pas opportun d'utliser les warrants en ce moment ,en effet sur la journée de vendredi l'indice cac 40 ne varie que de 21 pts sur ses extremes ( 4580/4601) :dans ces conditions , il faut etre trés perspicace pour gagner avec un warrant compte tenu du spread a payer ( ecart acheteur /vendeur ) et du fait qu un warrant bouge généralement d'un cents (0.01) sur 7/10 pts d'indices pour les plus réactifs ,presque impossible ! N'oublions pas que la premier principe d'un trader qui reussit est de preserver son capital ,dans certains cas ,ne pas intervenir en attendant la bonne opportunité est la seul facon de preserver son capital ,ne rien faire c'est donc gagner sur le long terme. Si vous envisagez de vivre du trading et de pratiquer cette activité chaque jour ,il conviendra d'utiliser les memes outils que les professionnels ,c'est a dire les futures cac 40 ( moins rémunérateur en cas de fortes volatilité que les warrants a cause du levier fixe (10€ le point /contrat ) .
Si vous tradez le future cac 40 il vous est possible d'élaborer différentes stratégies rémunératrices a partir de l'analyse cac 40 , pour cela ,il est préférable de comprendre mon style de trading et la facon dont j 'appréhende les marchés pour construire l'analyse .J'ai basé mes recherches de systémes de trading ( j'emploie le mot systéme mais je suis discrétionnaire ) sur la recherche de trades a forte probabilité de reussite et disposant d'un ratio risk/gain le plus important possible .Mon systéme me permet de fixer des point trés précis ( peut etre l'avez vous remarqué ? ) ,en effet je recherche un MAE le plus faible possible ,qu'est ce que le MAE ? Addict Fx a écrit un trés bon article sur le MAE que je vous encourage a consulter : http://www.addictfx.biz/article-1240491.html .Le MAE est le Maximum Adverse Execution ,c'est a dire la perte potentielle maximum aprés l'éxécution d 'une transaction : si j 'achéte l'indice cac 40 a 4550 pts et que suite a l'execution l'indice descends a 4546 ,on dira que le MAE est = a 4 pts .Plus le MAE est faible (le plus proche de zero possible ) plus le stop peut etre placé prés (stop sérré ) et plus le ratio RISK / GAIN d' un trade augmente ,la rentabilité n'est plus trés loin !
Dans l'analyse cac 40 les points les plus importants sont en VERT ,chacun des point indiqués est un point de retournement potentiel sur lequel un trade avec un MAE faible peut etre éxécuté .J'apporte beaucoup d'attention au choix de ces points qui sont généralement fiables .Je considére que si l'indice traverse un point d'intervention de + de 3 pts ,le support est cassé , il faudra donc soit sortir au marché soit couper a zero lors d'un eventuel pull back ...Le point le plus important est le point charniére : si l'ouverture est inférieure (tendance baissiere intraday probable ) il faudra vendre ce point et placer un stop a 3 pts et inversement en cas d'ouverture supérieure .
Un exemple sur la journée de vendredi : point charniere a 4593.35 ouverture a 4592.29 ,il faut vendre a 4393 avec un stop a 4596 ( 3 pts ) puis déplacer son stop progressivement et couper soit sur la résistance mentionnée soit lorsque cela semble le plus opportun .Par la suite l'indice remonte et dépasse le point charniére pour aller rejoindre la resistance mentionnée a 4601 pts ( l'ouverture s'est faite sous le point charniere ,il faut donc vendre les resistances ) et se retourne produisant un nouveau trade de 13 pts pour 3 pts de stop ( ratio risk/gain de 4.3 trés bon ) . Dans les deux cas le MAE est a zéro ou presque .Autre subtilité qu 'il est possible d'utiliser en intraday : lorsque l'indice est au dessus de son ouverture ,il vaut mieux etre neutre ou jouer en long avec prise de profit sur resistance (et inversement ) .Pour gagner sur le long terme il faut également beaucoup de patience et ne jouer que les trades disposant d'un ratio risk/gain intérressant .
Je n'oublie pas les lecteurs qui tradent les warrants et certificats :par la suite je publierai des analyses avec prises de positions sur 2 .3 5 .10 jours qui permettront de réaliser des profits en l'absence de volatilité importante ,chacun y trouvera son compte , je l'espere .